← 返回部落格 · 2026年08月09日 · 約4分鐘讀完

晚上十一點半，你盯著螢幕上的K線，手心出汗，心跳得像剛跑完一千米。這是你參加中國期貨模擬考核的第18天，賬戶浮盈已經達到了6%，距離8%的盈利目標只差臨門一腳。可是，就在剛才，你因為不甘心止損，在鐵礦石上逆勢扛了一波空單，結果價格直線拉昇，你的浮盈瞬間回吐，不僅把之前的利潤吐了個乾淨，甚至觸及了最大回撤紅線。螢幕上彈出的“考核未透過”像一盆冰水兜頭澆下。

這種痛，相信很多做過期貨模擬考核的朋友都經歷過。眼看就要拿到結果，卻死在了黎明前。其實，關於這種“眼看成功卻功虧一簣”的教訓，青澤在《十年一夢：一個操盤手的自白》裡早就用十年的血淚史寫透了。今天，咱們就從考核的視角，像朋友聊天一樣，聊聊怎麼把書裡的方法變成你打模擬考核的實操規劃，看看這位老牌操盤手的智慧如何幫我們透過嚴苛的考核規則。

一、青澤的“生存哲學”：在考核中先活下來才是王道

《十年一夢》裡最讓人印象深刻的一句話大意是：市場是不確定的，任何一次自以為是的重倉都可能讓你萬劫不復。青澤在早期交易中，多次因為重倉和扛單導致爆倉，他痛定思痛後得出的第一原則就是——生存。

在期貨模擬考核中，平臺給你的規則其實就是市場不確定性的具象化。假設考核規則是：初始資金10萬，盈利目標8000元（8%），最大回撤限制6000元（6%），單日虧損限制3000元（3%）。這意味著什麼？意味著你不能有哪怕一次致命的失誤。如果你一上來就憑著感覺重倉豆粕，滿倉打進去，一旦反向波動幾十個點，你的回撤可能瞬間達到3000元以上，單日紅線一碰，整個考核直接結束。

所以，用《十年一夢》的理念來打考核，第一步就是把生存放在首位，嚴格控制資金管理。單筆交易的風險敞口必須控制在總資金的1%到2%。以10萬資金為例，單筆最多虧1000到2000元。

這張表逼著你在入場時必須找關鍵的支撐阻力位，而不是隨便蒙一個方向。比如你做螺紋鋼，如果技術面上止損空間需要80個點，那你最多隻能開2手，而不是5手。這就是用規則倒逼倉位，用倉位保證生存。

二、截斷虧損：考核紅線前的“壯士斷腕”

青澤在書裡反覆強調止損的重要性，他說“止損是投機市場的保命符”。很多交易者在模擬考核裡失敗，不是因為看不懂方向，而是因為捨不得割肉，總覺得“再等等就能回來”。

“在投機市場中，保護本金永遠比追求利潤更重要。沒有本金，一切免談。”——《十年一夢：一個操盤手的自白》

考核往往有嚴格的單日虧損和最大回撤限制。如果你在原油上做多，結果晚上EIA資料利空，或者地緣局勢緩和導致價格瞬間跳水，如果你不設止損，或者把止損往下移，很可能一天就觸及單日紅線，甚至直接打穿最大回撤線。

用書裡的方法，我們要做到“機械止損”。進場的同時就把止損單掛好，不抱任何幻想。比如你在原油580元/桶做多，根據技術分析，跌破575元支撐位就說明邏輯錯了。原油一手1000桶，5個點的止損意味著單手虧損5000元。這顯然超過了2%的風險限制。那怎麼辦？減少手數或者放棄這筆交易。如果你只能虧2000元，那就只能做0.4手（實際操作中可透過小合約或調整止損位解決）。透過這種精確的算賬，確保哪怕最壞的情況發生，你的賬戶依然在考核規則的安全區內。

再舉個例子，你在豆粕3200點做多，止損設在3180點。一手的止損是200元。如果你計劃虧損2000元，那就開10手。當價格跌到3180點時，系統自動平倉。你虧了2000元，只佔總資金2%，你的考核賬戶依然健康，明天還能繼續戰鬥。這就是青澤用無數次爆倉換來的教訓：截斷虧損，讓血液不要流乾。

三、順勢而為：別在考核裡做“逆勢英雄”

《十年一夢》裡有一段話大意是：不要試圖去抓市場的頭部和底部，那是神仙乾的事。作為交易者，我們要做的是跟隨趨勢。在模擬考核中，很多朋友為了快速達到盈利目標，喜歡抄底摸頂。比如鐵礦石連續漲了三天，覺得“肯定要回撥了”，於是去摸頂做空。結果呢？趨勢一旦形成，往往比你想象的要走得遠得多，逆勢單很容易被拉爆。

正確的考核策略應該是順勢交易。怎麼順？看均線系統和價格形態。如果鐵礦石價格在20日均線之上，且均線向上發散，那就只找機會做多，絕不做空。

實戰案例：鐵礦石的趨勢跟蹤

假設考核期內，鐵礦石從800元/噸開始盤整，某天放量突破820元的平臺阻力位。此時你順勢跟進多單2手，止損設在突破點下方815元（止損5個點，單手虧500元，2手共虧1000元，符合2%規則）。

隨後價格漲到850元，你有了6000元的浮盈。這時候怎麼辦？青澤的理念是“讓利潤奔跑”。你可以採用金字塔加倉法，在850元突破後加倉1手，同時將所有倉位的止損上移到845元。這樣即使價格回落，你這筆交易依然是盈利的。如果價格最終漲到900元，你不僅拿住了趨勢的利潤，還透過加倉放大了收益。這種順勢的交易心得，能讓你在考核期內少走很多彎路，避免在震盪行情中把本金消耗殆盡。

四、交易心理：從“頻繁交易”到“靜如止水”

青澤在書的後半部分花了大量筆墨寫交易心理。他提到，很多時候我們虧錢是因為管不住手，頻繁交易，想要抓住每一個波動。在期貨模擬考核中，這絕對是大忌。雖然有些考核規則沒有明確限制交易次數，但過度交易會迅速消耗你的試錯成本，不斷蠶食你的最大回撤額度。

考核進行到中段，最容易出現“報復性交易”。比如你上午在螺紋鋼上止損了一筆，虧了1000元。下午看著盤面波動，心裡不服氣，立馬反手做空，結果又被打臉。這種情緒化操作是考核失敗的加速器。

怎麼解決？給自己定死規矩：

• 限制交易頻次：一天最多隻做兩筆交易。如果這兩筆交易都止損了，立刻關電腦，當天不再看盤。
• 強制冷卻期：連續虧損三筆後，強制自己休息兩天，不看盤，只覆盤。寫下交易日記，分析虧損的原因是系統問題還是執行問題。
• 接受不完美：不要試圖抓住所有的行情。考核期內，只要抓住一兩次清晰的趨勢就足夠達到目標了。

把交易節奏慢下來，你會發現，真正能幫你透過考核的，往往是那少數幾次高質量的趨勢單，而不是每天在盤面上殺進殺出。青澤追求的“靜如止水”的心境，在考核的壓力下顯得尤為珍貴。

五、實戰規劃：把《十年一夢》寫進你的考核日程表

結合中國期貨的具體品種，我們來制定一個為期30天的模擬考核實戰規劃，把書中的智慧落地到每一天。

第1-5天：觀察與試錯期

不要急於重倉。選擇流動性好、趨勢性強的品種，比如螺紋鋼和鐵礦石。用極小的倉位（比如0.1手或1手）去感受市場節奏，尋找符合自己交易系統的入場點。這期間允許小虧，主要是為了測試當前市場環境下的系統勝率。重點觀察宏觀經濟資料對黑色系和化工系的影響。

第6-20天：捕捉趨勢與利潤積累

重點盯一兩個品種。比如發現豆粕受美豆天氣炒作影響，在3200點形成突破並有持續放量。此時按照順勢原則入場，嚴格執行單筆2%的止損。一旦做對，死死拿住，不達到止盈位或趨勢反轉訊號不輕易平倉。這個階段是拉開利潤差距的關鍵期，要克服見好就收的小農心理，讓利潤奔跑。

第21-30天：利潤保護與達標衝刺

如果你的賬戶已經盈利了6%，距離8%的目標差一點。這時候千萬不能激進，更不能為了湊達標而強行開倉。要移動止損保護利潤。比如你的螺紋鋼多單已經賺了200個點，就把止損上移到入場價，確保這筆單子最差也是保本出局。如果遇到回撤，耐心等待下一次機會，用這種防守反擊的方式，穩穩拿下最後的勝利。

青澤在《十年一夢》裡用十年的血淚史告訴我們，交易不是賭博，而是一場關於紀律、機率和自我控制的修行。把這些理念融會貫通，你在中國期貨市場上才能走得更遠。紙上得來終覺淺，想檢驗自己的交易系統，可以參加模擬考核實戰驗證，看看自己是否真的做到了知行合一。祝你在交易的路上，少走彎路，早日悟道。