← 返回部落格 · 2026年08月20日 · 約4分鐘讀完

深夜，你盯著螢幕上閃爍的K線，賬戶裡的數字紅綠交替。你剛追高開了一單，結果瞬間被套，心裡默唸著“再等等，也許會反彈”，結果越套越深，最後只能無奈割肉。這可能是很多中國期貨新手都經歷過的痛。我們總是在預測、在幻想，卻忽略了市場最真實的反饋。

今天，我們不講那些玄乎的理論，就來聊聊青澤先生的《澄明之境》。這本書的核心思想，其實就是幫交易者從混沌的市場中，找到一種“確定性”的節奏。我會把書裡的核心交易理念，濃縮成一套新手也能直接上手的實戰規則。我們還會用玻璃期貨做個例項，帶你一步步走完一筆交易，讓你看完就能用。

一、投資哲學：別再預測市場，去尋找“確定性”

《澄明之境》開篇就點明瞭一個核心觀點：市場是不可預測的。很多新手虧錢，就是因為總想猜頂摸底，試圖預測明天的漲跌。青澤先生告訴我們，真正的交易之道，不是預測，而是“尋找確定性”。

這裡的“確定性”，不是指100%會贏，而是指一種長期來看有正期望值的模式。就像開一家奶茶店，你不知道下一個客人是誰，會點什麼，但你知道只要位置好、味道好、價格公道，一天下來總能賣出一定數量的奶茶，這就是你的“確定性”。交易也是一樣，你的“確定性”就是你的商業模式。

你的任務不是算命，而是等待這種“確定性”模式出現，然後去執行。比如，你發現每次價格突破一個關鍵阻力位後，有70%的機率會繼續上漲一段。那麼，“突破阻力位”就是你的確定性訊號。你不需要知道它為什麼漲，你只需要知道，當這個訊號出現時，你進場，長期做下去，大機率是賺錢的。這就是交易心得裡最核心的一條：放棄預測，擁抱機率。

二、交易框架：趨勢是你的朋友，結構是你的入場券

有了哲學，還得有落地的工具。《澄明之境》強調“趨勢+結構”的交易框架。這聽起來有點抽象，我們用大白話來拆解。

1. 趨勢：用均線定方向

趨勢是你的朋友，這句話老生常談，但怎麼判斷趨勢？最簡單有效的方法就是用均線。我們可以把20日均線作為多空分水嶺。

• 多頭趨勢：價格在20日均線之上，且均線方向向上。這時候，我們只找機會做多，絕不逆勢做空。
• 空頭趨勢：價格在20日均線之下，且均線方向向下。這時候，我們只找機會做空，絕不逆勢做多。
• 震盪趨勢：價格在20日均線附近來回穿插，均線走平。這時候，最好的策略是觀望，或者用更小週期的均線去尋找區域性趨勢。

這個規則簡單粗暴，但能幫你過濾掉一半以上的逆勢交易，避免很多無謂的虧損。

2. 結構：尋找高勝率入場點

光有趨勢還不夠，你還需要一個具體的入場點，這就是“結構”。最常見的結構有兩種：突破和回撤。

• 突破：價格突破前期高點或低點，可能意味著新趨勢的開始。比如，在多頭趨勢中，價格突破前期高點，是加倉或入場的好機會。
• 回撤：價格在趨勢中，短暫回撥到均線附近，可能是一個更好的入場點。因為回撥往往能洗掉不堅定的籌碼，讓趨勢更健康。

對於新手，我建議先掌握“回撤”入場。因為突破入場雖然爆發力強，但假突破很多，容易被打臉。而回撤入場，風險相對可控，止損位也更容易設定。

三、風險控制：先求生存，再圖發展

《澄明之境》裡有一句話我印象極深：“交易的首要任務是生存，其次才是盈利。”沒有嚴格的風控，再好的系統也會歸零。風控的核心就是兩點：止損和倉位。

1. 止損：放在邏輯失效的地方

每一筆交易，在進場前就必須想好止損位在哪裡。止損位不是隨便設的，比如固定虧50個點，那是拍腦袋。止損位應該放在“你的入場邏輯失效”的地方。

比如，你因為價格回撤到20日均線而做多，你的邏輯是“均線有支撐”。那麼，你的止損就應該放在均線下方一點，比如低10個點。如果價格跌破均線，說明支撐失效，你的邏輯錯了，必須無條件走人。不要有“再等等看”的想法，那往往是深套的開始。

2. 倉位：用“2%法則”管理風險

倉位管理更關鍵。很多新手喜歡滿倉幹，賺了翻倍，虧了爆倉。正確的做法是控制單筆風險。這裡介紹一個經典的“2%法則”：單筆交易的虧損，不超過總資金的2%。

舉個例子：假設你有10萬本金，2%就是2000元。以玻璃期貨為例，1手是20噸，最小變動價位1元/噸，也就是1跳20元。如果你的止損是20個點（即20跳），那麼1手的最大虧損是20點 × 20元/點 = 400元。那麼，你這筆交易最多隻能開 2000 ÷ 400 = 5手。

這樣，即使你連續止損5次，也只虧了1萬塊，還有9萬本金可以東山再起。這些具體的數字，是交易心得裡最值錢的部分，它能讓你在市場中活得更久。

四、實戰案例：用《澄明之境》的思路交易玻璃期貨

光說不練假把式，我們用一個具體的玻璃期貨（FG）例項，來演示這套系統如何運作。假設我們交易的是玻璃主力合約。

背景設定

經過一段時間的下跌後，玻璃期貨在1400-1450元/噸區間震盪。周線圖上，20周均線向下，價格在均線下方，大趨勢偏空。日線圖上，價格也在20日均線下方執行。

第一步：判斷大趨勢

周線空頭，日線也空頭。根據我們的規則，我們只找做空的機會，絕不逆勢做多。這就過濾掉了在1400附近做多的誘惑。

第二步：等待結構訊號

價格從1400反彈，逐步漲到1450。在1450附近，價格連續3天收出長上影線，顯示上方壓力很大。這是一個潛在的“見頂回撤”結構。我們開始密切關注。

第三步：制定並執行交易計劃

當價格在1450受阻後，開始回落。我們制定如下計劃：

執行：價格在下午盤跌破1440，你果斷入場做空3手。之後幾天，價格一路下跌，跌破1400。你將止損下移到1420。最終價格在1380企穩反彈，觸及你的移動止損位1420，你平倉離場。

這筆交易，你賺了 (1440 - 1420) × 20 × 3 = 1200元。雖然不多，但這是一筆完全按照系統執行的“確定性”交易。你沒有預測，沒有幻想，只是耐心等待訊號，然後執行計劃。這就是《澄明之境》所說的“澄明”狀態。

五、心理修煉：知行合一，最難的一步

系統有了，規則也定了，但為什麼還是有人虧錢？因為“知行合一”太難了。很多人在模擬盤裡賺得盆滿缽滿，一上實盤就手抖。看到價格波動，就忍不住想改止損；看到一點利潤，就生怕回吐，趕緊跑路。這是人性，貪婪與恐懼是交易者的天敵。

如何克服？《澄明之境》也給了答案：修煉。首先，要認識到虧損是交易的成本，就像開店要交房租一樣。沒有虧損，就沒有盈利。其次，要從小資金、從模擬開始練。在模擬環境裡，你可以沒有心理壓力地執行你的系統，形成肌肉記憶。當你能在模擬盤裡穩定執行100筆交易後，再投入實盤小資金，這樣心態會好很多。

交易是一場修行，修的是心，煉的是性。當你能像機器一樣執行你的系統，不被情緒左右時，你就真正進入了“澄明之境”。

結語

《澄明之境》的精髓不在於預測，而在於建立一套有正期望值的系統，並嚴格執行。它幫你從市場的噪音中抽離出來，找到一種“確定性”的節奏。交易之路漫長，光看不練假把式。想檢驗自己剛剛學到的交易系統，可以參加模擬考核實戰驗證，在沒有資金風險的環境下，看看自己能否真正做到知行合一，把這套理念變成你自己的交易本能。