← 返回部落格 · 2026年08月10日 · 約4分鐘讀完

很多交易者朋友跟我抱怨過同一個問題：看《日內交易四部曲》的時候，覺得書裡講的道理太透徹了，趨勢、入場、止損、風控，每一條都懂，甚至覺得自己馬上就能穩定盈利了。可一轉頭去打期貨模擬考核，面對那些嚴格的盈利目標和最大回撤限制，沒過幾天賬戶就爆倉了。

為什麼會這樣？因為看書是線性的、平面的，而真實的交易和考核是立體的、帶壓力的。書裡教你的是“正確的事”，但在考核規則下，你需要知道“如何把正確的事做對”。今天咱們就坐下來聊聊，作為資深交易編輯，我怎麼看用《日內交易四部曲》的方法來規劃中國期貨的模擬考核。不搞教科書那一套，咱們直接上乾貨、給數字、看品種，看看怎麼把書裡的理論變成你過關的利器。

第一步：看大盤定方向，別在考核裡逆勢死扛

《日內交易四部曲》裡反覆強調，日內交易不是閉著眼睛亂做，首先要看大環境。在打期貨模擬考核時，很多朋友為了快速達到盈利目標，喜歡頻繁交易，多空雙開，結果被來回打臉。其實，第一步應該是看“大盤”定方向。

用文華商品指數過濾方向

在中國期貨市場，我們做日內，大盤指的就是“文華商品指數”。開啟文華財經，調出文華指數的15分鐘或1小時圖。如果指數K線站在20週期均線之上，且均線向上發散，那今天的基調就是“偏多”，你考核賬戶裡的單子就只找做多機會。反之，如果指數在均線之下，只做空。

這聽起來簡單，但在考核壓力下極難執行。因為當你看著某個品種突然拉出一根大陽線，你總想去做空抓個頂。記住，考核考的不是你抓頂抄底的神操作，考的是你能不能在規則內活下來並穩步盈利。順勢交易，能幫你砍掉至少一半的無效虧損單。

板塊共振的威力

光看整體指數還不夠，還要看板塊。比如你今天決定做多黑色系，那就看看螺紋鋼、鐵礦石、焦炭是不是都在走多頭排列。如果螺紋鋼在漲，鐵礦石在跌，這叫板塊背離，這時候做單勝率極低。只有當板塊共振時，比如黑色系集體發力，你再進場，這就相當於給你的交易加了一層保險。

第二步：選品種找節奏，中國期貨的脾氣你得懂

書裡講要選擇流動性好、波動率適中的品種。在中國期貨市場，不同品種的脾氣差異極大。打考核時，千萬別一上來就做十幾個品種，精力分散是考核大忌。選2-3個你熟悉的品種，摸透它們的節奏。

黑色系：螺紋鋼與鐵礦石

螺紋鋼（rb）和鐵礦石（i）是日內交易者的最愛。為什麼？流動性極好，滑點小，而且趨勢一旦走出來，慣性很大。螺紋鋼一手是10噸，最小變動價位是1元/噸，也就是一跳10塊錢。鐵礦石一手100噸，一跳100塊錢。如果你是考核新手，我建議先從螺紋鋼練起，它的波動相對鐵礦石更平緩一些，給你思考的時間。比如螺紋鋼在3850-3880這個區間震盪了兩個小時，一旦放量突破3880，這就是一個非常標準的日內突破訊號。

化工系：原油與豆粕

原油（sc）受外盤影響大，經常跳空，波動極其劇烈。如果你的考核賬戶資金量不大，或者你的風控系統還沒打磨好，儘量少碰原油，它很容易讓你一單就把考核的最大回撤打穿。相比之下，豆粕（m）的脾氣就溫和多了。豆粕一跳是10元，走勢往往比較規律，特別是在美盤開盤前，國內豆粕經常走一些小級別的震盪趨勢，非常適合用15分鐘圖去抓波段。在考核初期，用豆粕這種溫和品種來積累利潤，是更穩妥的策略。

第三步：精準入場觸發，告別“感覺流”

《日內交易四部曲》最核心的部分之一就是入場訊號的確認。很多朋友打模擬考核時，入場全憑“感覺”，覺得它要漲就買，這跟賭博沒區別。我們需要把入場條件量化，變成一個個觸發器。

突破入場法

以螺紋鋼為例，我們看15分鐘圖。假設前一個高點是3880，價格在這個位置徘徊。你的掛單應該放在哪裡？不是3880，而是3881或3882。為什麼？因為3880是一個整數關口，也是前期高點，這裡有大量的止損單和突破買單。當價格突破3880觸及3881時，會觸發空頭止損，引發連環買單，這就是動能最強的時候。你在3882買入，止損設在3875（前期高點下方），止盈放在3900或3920。這就是一個完整的突破交易計劃。

回撥入場法（PB）

有時候價格突破後不會直接飛走，而是會回踩確認。比如鐵礦石突破了800關口，漲到805，然後開始回落。這時候不要追高，等它回到800-801附近，如果15分鐘圖出現止跌K線（比如長下影線的錘子線），且成交量萎縮，這就是絕佳的回撥買點。止損放在798下方，止盈看前高805甚至更高。在考核中，回撥入場往往勝率更高，因為你的止損空間更小，盈虧比更划算。

記住一句話：沒有計劃的入場叫賭博，有計劃的入場叫交易。考核規則要求你穩定，那你就必須做有計劃的交易。

第四步：風控與倉位，期貨模擬考核的生死線

這是《日內交易四部曲》的重中之重，也是所有期貨模擬考核中最嚴苛的部分。很多交易者技術不錯，但死在風控上。咱們來算一筆賬，看看考核規則下，你的倉位該怎麼管。

假設你的考核賬戶是10萬人民幣，考核規則要求：最大回撤不能超過8%（即8000元），單日虧損不能超過5%（即5000元），盈利目標為10%（即1萬元）。

倉位計算公式

根據上表，我們規定單筆最大虧損為賬戶總額的2%，也就是2000元。以螺紋鋼為例，假設你在3882做多，止損設在3874，止損空間是8個點。螺紋鋼一手10噸，1個點=10元。那麼8個點的止損，一手單子的最大虧損就是80元。

2000元 ÷ 80元/手 = 25手。

也就是說，按照2%的風控規則，你在這筆交易中最多可以開25手螺紋鋼。但請注意，這只是理論最大值。在實際考核中，我強烈建議你只用一半甚至三分之一的倉位，比如開10手。為什麼？因為行情可能跳空，或者滑點擴大，你需要留出緩衝空間。輕倉不僅能讓你活得更久，還能讓你在面對波動時保持心態平穩。

止盈的藝術

止損是防守，止盈是進攻。在考核中，不要追求一筆暴富，而是要追求盈虧比。如果你的止損是8個點，那你的止盈至少要看到16個點或24個點。當價格執行到1:1盈虧比時，可以將止損上移到成本價（保本損），這樣這筆交易就立於不敗之地了。當達到1:2盈虧比時，可以平掉一半倉位，剩下的倉位用移動止損（如跌破5週期均線）讓利潤奔跑。

實戰應用：用四部曲走一遍原油期貨日內交易

咱們結合具體品種，用《日內交易四部曲》的框架，完整模擬一筆中國期貨的日內交易。這次我們選波動較大的原油（sc）來演示，看看在考核規則下怎麼操作。

背景分析

某日早盤，文華商品指數高開高走，站在15分鐘20均線之上，多頭氛圍濃厚。原油主力合約昨日收盤650.0，今日高開在652.0。

第一步與第二步：定方向與選品種

大盤偏多，原油屬於化工系龍頭，順勢找做多機會。原油一手1000桶，最小變動價位0.1元/桶，一跳是100元。

第三步：入場觸發

開盤後，原油在651.0-653.0之間震盪了45分鐘。9點15分，一根15分鐘K線放量突破653.0，收在654.2。這符合突破入場法。你的計劃是：在654.5掛單做多，止損設在震盪區間下沿650.0下方，即649.8。

止損空間：654.5 - 649.8 = 4.7個點。原油1個點=1000元（1000桶×1元），4.7個點=4700元。

等等，4700元？如果你考核賬戶是10萬，單筆2%止損是2000元，這筆交易顯然超出了風控紅線！

這時候怎麼辦？調整倉位或放棄交易。如果你非常想做，可以開0手嗎？不行，原油最少1手。1手止損4700元，佔賬戶4.7%。如果你連續錯兩單，單日虧損就接近10%了，直接爆倉。

正確的做法是：縮小止損空間或放棄。

如果價格突破後回踩653.0不破，你在653.2做多，止損設在652.0，止損空間只有1.2個點，1手最大虧損1200元。這就符合風控要求了。最終你在653.2成交1手，止損652.0。

第四步：風控與離場

買入後，原油繼續上漲。當價格漲到655.6時，盈虧比達到2:1（賺2.4個點，虧1.2個點）。此時你平掉半手，鎖定利潤，並將剩餘半手的止損上移到653.2（保本）。

隨後原油在656.0附近受阻回落，跌破654.5的短期支撐，你在654.3移動止損出局。這筆交易總盈利：半手賺2.4個點（1200元），半手賺1.1個點（550元），合計賺1750元。雖然不多，但在考核中，這種穩紮穩打的交易心得，才是你最終過關的基石。

結語：從書本到實戰的最後一公里

《日內交易四部曲》給了我們一套非常完整的交易框架，但框架需要血肉。在中國期貨市場，這血肉就是文華指數的走勢、螺紋鋼的跳數、原油的波動率，以及你面對考核規則時的倉位計算。把書本上的理論，變成具體的數字和規則，你的交易系統才算真正落地。

紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。想檢驗自己的交易系統是否真的經得起市場波動和風控規則的考驗，可以參加模擬考核實戰驗證，在真實的規則約束下，看看你的四部曲能不能奏出穩定的旋律。交易是一場馬拉松，祝你在考核中穩步前行，早日拿到屬於你的實盤資金。