← 返回部落格 · 2026年08月08日 · 約4分鐘讀完

你是不是也經歷過這種絕望：平時覆盤頭頭是道，一到打期貨模擬考核就瘋狂打臉？賬戶裡那點初始資金，不是死在逆勢扛單上，就是耗在頻繁止損裡，怎麼都跨不過那道及格線。今天咱們不聊虛的，直接對症下藥，拿《趨勢的力量》書裡的方法，好好盤一盤這讓人抓狂的模擬考核到底該怎麼打。

不知道你有沒有過這種經歷：平時自己在賬戶裡做單，順風順水，哪怕偶爾扛個單子也能靠運氣扛回來。可一參加期貨模擬考核，面對明確的盈利目標和嚴格的回撤紅線，手就抖了。稍微虧一點，心裡就盤算著“這可是最大回撤啊”，結果越怕越亂，頻繁止損；好不容易做對一次，賺個1%就趕緊跑，生怕利潤回吐，最後發現賬戶淨值在原地打轉，考核期限卻一天天逼近。

其實，這根本不是技術不行，而是交易節奏和底層邏輯沒對上。考核要求的是穩定和爆發力的結合，而很多人卻用高頻短線或者逆勢搶反彈的方法去硬剛，這不碰壁才怪。最近我重溫了《趨勢的力量》這本書，突然靈光一閃：如果咱們把書裡那套順勢而為、讓利潤奔跑的方法，原封不動地搬到模擬考核裡，會不會有奇效？

今天這篇文章，咱們就掏心窩子聊聊，怎麼用《趨勢的力量》裡的理念，來規劃一次中國期貨模擬考核。乾貨很多，建議先收藏再慢慢看。

一、考核規則與趨勢邏輯的完美共振

咱們先得搞明白，模擬考核到底在考什麼。市面上常見的考核規則，假設是10萬美元的賬戶，要求在30天內達到10%的盈利，同時最大回撤不能超過5%。翻譯成大白話就是：你要在一個月內賺1萬美元，但任何時候你的賬戶從最高點回落的資金不能超過5000美元。

這意味著什麼？意味著你不能賭，不能滿倉梭哈，更不能逆勢死扛。5%的回撤紅線，就像懸在頭頂的達摩克利斯之劍。如果你用震盪市的思維，今天多明天空，頻繁試錯，光是手續費和滑點加上連續的小止損，就能把你的回撤額度耗光。

《趨勢的力量》這本書的核心觀點是什麼？是“順勢者昌，逆勢者亡”。作者強調，真正的利潤不是靠每天頻繁交易摳出來的，而是靠抓住一兩次大級別的單邊趨勢，讓利潤自己去奔跑。你想想，這跟考核的要求是不是完美契合？如果你能在一波明確的趨勢裡拿住單子，賺個5%到8%，你的回撤可能只有1%到2%。一次大趨勢，就能搞定大半個考核目標。

二、用書中的“共振法”挑選中國期貨品種

書裡反覆提到一個概念：基本面和技術面的共振。只有大資金共識形成的方向，才是真正的趨勢。在咱們中國期貨市場，品種多，波動大，怎麼選？咱們就拿幾個活躍品種來拆解。

1. 黑色系：螺紋鋼與鐵礦石的產業共振

做中國期貨，黑色系是繞不開的。螺紋鋼和鐵礦石往往是同頻共振的。假設現在是宏觀預期偏弱，房地產資料疲軟，同時鐵礦石港口庫存持續累積。這就是基本面的“勢”。

技術上怎麼確認？開啟鐵礦石日線圖，如果價格跌破了60日均線，且20日均線已經下穿60日均線形成死叉，MACD在零軸下方綠柱放大。這時候，基本面和技術面就共振了。咱們考核選品種，就要選這種方向明確、資金深度參與的品種。千萬別去碰那些均線纏繞、上下亂竄的品種，那種品種只會消耗你的考核回撤額度。

2. 農產品：豆粕的天氣與報告驅動

豆粕這個品種，受美豆影響大，經常走單邊。書裡說，趨勢的爆發往往伴隨突發事件的催化。比如美國農業部（USDA）釋出報告，大幅下調大豆單產預期。報告出來後，豆粕直接跳空高開，突破前期長達一個月的震盪平臺。

這時候，趨勢的力量就顯現了。跳空缺口加上放量突破，這就是多頭資金的宣誓。在考核中，遇到這種共振突破的品種，就是你獲取超額利潤的絕佳機會。

3. 能源化工：原油的宏觀地緣政治

原油是化工之母。如果中東地緣局勢緊張，或者OPEC+宣佈超預期減產，原油的底部就夯實了。技術面上，如果SC原油主力合約在20日均線上方穩步攀升，每次回撥到10日均線都能迅速拉起，說明多頭控盤極強。這種品種，在考核中就是你的壓艙石。

三、入場與試錯：金字塔建倉法在考核中的實戰應用

選好品種，接下來就是怎麼進場。《趨勢的力量》裡不提倡一次性滿倉殺入，而是推崇“金字塔建倉法”。在模擬考核中，這招簡直是保命神技。

咱們以螺紋鋼為例，詳細算算賬。假設考核賬戶是10萬美元，摺合人民幣約70萬。按照1%的單筆止損原則，你每次最多虧損7000元人民幣。假設螺紋鋼主力合約在3800元/噸，一手是10噸，波動一個點是10元。如果你在3800點突破時買入，止損設在3750點（前低下方），也就是50個點的止損，一手最大虧損是500元。

那麼，你的底倉可以開多少手？7000除以500，你可以開14手！但別激動，咱們是穩健考核，底倉先開5手。這就叫試錯。如果買入後跌到3750，認虧出局，虧2500元，佔總資金0.35%，完全在可控範圍內。

如果價格如你所料，漲到了3850點，突破了一個小平臺，這時候怎麼辦？加倉！按照金字塔原則，加倉數量要少於底倉，比如加3手。此時你的持倉成本被拉高，但你的底倉已經有了50個點的浮盈（5000元），這部分浮盈就是你的安全墊。

再往後，如果價格漲到3900，趨勢徹底確立，再加2手。這樣你的倉位呈“5-3-2”的金字塔結構。只要趨勢不破20日均線，你就一直拿著。這種建倉方式，既保證了你在趨勢初期就有倉位，又避免了在假突破中承受過大風險，完美契合考核對回撤的嚴苛要求。

四、風控與回撤：保住考核命的護城河

《趨勢的力量》中有一句話讓我印象深刻：“截斷虧損，讓利潤奔跑，前者是生存的基礎，後者是發展的動力。”在模擬考核裡，截斷虧損就是你的護城河。

考核的最大回撤是5%，但如果你真等到虧了5%才收手，那你基本上已經宣告失敗了。因為心態會徹底崩掉。我的實戰心得是：把總回撤控制在3%以內，留2%作為極端行情的緩衝帶。

具體怎麼執行？比如你做鐵礦石多單，進場後設定了30個點的止損。結果當天下午一根大陰線砸下來，直接打穿你的止損位。這時候，千萬別去想“是不是主力洗盤”、“要不要反手做空”。打止損了就是錯了，立刻平倉，閉上嘴巴。

如果你一天內連續被打掉兩次止損，虧損達到2%，今天的交易就到此為止。關掉電腦，去喝杯茶。很多人考核失敗，就是因為一天虧了2%後，紅眼了，開始重倉博反彈，結果一天就把5%的回撤全虧光。記住，考核是一場馬拉松，不是百米衝刺。只要你本金還在，趨勢總會再來。

五、讓利潤奔跑：如何拿住趨勢單直到達標

這是考核中最難的一步：拿不住盈利單。好不容易做對方向，賺了2%，心裡就開始嘀咕：“萬一回撥怎麼辦？先落袋為安吧。”結果平倉後，價格一騎絕塵，你拍斷大腿。

《趨勢的力量》告訴我們，趨勢一旦形成，就不會輕易結束。怎麼判斷趨勢結束？用移動止損（ trailing stop）。

咱們拿原油來舉例。假設你在580元/桶做多SC原油，底倉和加倉建好後，價格一路漲到620元。這時候你有大量浮盈。怎麼設止損？不要用固定點數，用均線。

• 第一階段：價格在580-600之間，用10日均線做防守。收盤價跌破10日均線，平倉。
• 第二階段：價格突破620，進入加速期，改用20日均線做防守。因為加速期波動大，10日均線容易被洗出局。
• 第三階段：價格出現明顯的放量滯漲，或者長上影線，主動減倉一半，剩下的倉位用前一日低點做防守。

透過這種動態的移動止損，你既能保護已有的利潤，又能給趨勢足夠的空間去發展。在考核中，一波原油從580漲到650的行情，如果你能拿住，單筆利潤可能就有5%甚至更多。配合上螺紋鋼或者豆粕的一波小趨勢，10%的盈利目標輕輕鬆鬆就能達到，而且你的最大回撤可能始終沒超過2%。

“交易不是每天都要賺錢，而是在看對的時候賺夠錢。”這句話在模擬考核中尤為適用。不要為了湊交易次數而交易，耐心等待屬於你的那個共振點。

六、寫在最後：知行合一的修行

讀完《趨勢的力量》，再結合咱們中國期貨市場的特性，你會發現，透過考核其實沒有想象中那麼神秘。它不需要你有什麼內幕訊息，也不需要你掌握什麼百戰百勝的神秘指標。它只需要你做到四個字：知行合一。

知道要順勢，就別去摸頂抄底；知道要止損，就別去心存僥倖；知道要拿單，就別被分時圖上的幾根毛刺嚇破膽。模擬考核，本質上就是對你交易紀律的一次全面體檢。如果你能在考核中嚴格執行這套趨勢跟蹤的邏輯，哪怕最後差一點點沒達標，你的交易能力也絕對上了一個大臺階。

紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。想檢驗自己的交易系統是不是真的能經受住回撤和時間的考驗，可以參加模擬考核實戰驗證，用真金白銀的規則去打磨你的心態，看看你的“趨勢之力”到底有多大。祝各位交易者朋友都能在考核中找到屬於自己的節奏，順利通關！