← 返回部落格 · 2026年10月05日 · 約4分鐘讀完

先問你一個問題：昨天晚上，你有沒有在收盤後信誓旦旦地告訴自己——“明天只做計劃內的單子，別的機會再大也不碰”？然後今天上午10點半，看著盤面一根拉昇，手指一抖就追進去了，止損還沒想好放哪。

如果你點頭了，那這篇文章就是為你寫的。不是教你心態，而是給你一份真的能落地的期貨交易計劃模板——每一欄都填得出具體數字，而不是“順勢而為”“控制風險”這種正確的廢話。

為什麼大多數人的交易計劃寫完就扔

先說個扎心的觀察：寫交易計劃的人不少，但90%的計劃寫完第二天就失效了。原因通常不是執行力差，而是計劃本身沒法執行。你翻翻自己寫的，是不是長這樣：

• “今天關注螺紋鋼，輕倉試多。”——輕倉是多少？1手還是10手？
• “破位就止損。”——什麼叫破位？跌破哪個價格？
• “見好就收。”——賺多少個點算好？

這種計劃的問題在於：它把所有關鍵決策都留給了盤中那個腎上腺素飆升的你。而盤中那個你，恰恰是全天下最不適合做決策的你。2021年動力煤那波行情大家應該還有印象——政策干預之後連續跌停，多少人在跌停板上想“明天再跑”，結果第二天繼續一字板，想跑都跑不掉。那種時刻，你唯一能依靠的就是盤前寫死的規則，因為盤中根本來不及思考。

所以，一份合格的交易計劃，核心標準只有一條：盤中不需要你做任何新決策。所有“如果……那麼……”都在開盤前寫完。

一份可直接套用的交易計劃模板（六要素）

下面是我自己一直在用的模板，你可以直接抄。以做多螺紋鋼為例填一版：

注意第②條和第③條的區別：入場條件是“允許你進”，止損位是“強制你出”。很多人只寫了前者，所以套牢的時候滿腦子都是“再等等”。第⑥條例外條款最容易被忽略，但它恰恰是保護你的——它規定了什麼時候你連計劃內的單子都不許做。

止損和倉位：給你一個能直接算的公式

倉位不是拍腦袋定的，是算出來的。給你一個三步公式：

第一步：定單筆風險金額

假設你賬戶10萬塊，單筆交易願意虧的錢不超過總資金的1%，也就是1000元。注意，是“願意虧的錢”，不是“開倉佔用的保證金”。這兩個概念搞混，是新手爆倉的頭號原因。

第二步：用止損點數反推每手虧損

螺紋鋼一手是10噸，價格每波動1個點（1元/噸），一手盈虧就是10元。如果你的止損設40個點，那麼一手螺紋鋼打止損就是虧400元。

第三步：手數 = 單筆風險 ÷ 每手虧損

1000 ÷ 400 = 2.5，取整就是2手。就這麼簡單。同樣10萬塊，如果你的止損只設20個點，一手虧200元，那就可以開5手；如果止損要設80個點，一手虧800元，那就只能開1手。止損越寬，倉位必須越輕——這個約束是自動完成的，不需要你“感覺”。

再看一個品種差異更大的例子：原油期貨一手是1000桶，價格每波動0.1元，一手就是100元盈虧。如果止損設0.8元（80個最小變動價位的一半左右），一手打止損就是800元。10萬賬戶按1%風險規則，只能開1手。同樣是10萬本金，螺紋鋼能開2手，原油只能開1手——這就是為什麼“固定開幾手”的習慣必須改掉，不同品種的波動槓桿完全不是一個量級。

用真實行情檢驗你的計劃：兩個經典案例

計劃寫出來之後，別急著上實盤，先拿歷史行情“過一遍”。給大家兩個所有人都知道、也最值得覆盤的案例：

案例一：2020年的負油價

2020年4月，WTI原油期貨結算價歷史上首次跌到負值，國內不少做外盤相關品種或者持有臨近交割合約的交易者被波及。這個案例給交易計劃的啟示非常具體：例外條款裡必須有一條——臨近交割月的合約不碰，或者大幅降倉。你的計劃如果只寫了“看多做多”，沒寫“什麼合約不能做”，那在極端行情裡就是裸奔。

案例二：2021年的動力煤

2021年秋天，動力煤在供需緊張推動下快速拉昇後，隨著保供穩價政策落地出現連續跌停。覆盤這波行情，你會發現兩個問題：第一，趨勢末端的追多，止損根本執行不了——跌停板掛單都出不去；第二，如果你的計劃裡有“單日虧損達到賬戶2%就停止交易”的條款，那麼在行情反轉的第一天你就會被強制離場，而不是抱著倉位祈禱。計劃裡寫死的每日風控線，就是給你盤中那個不肯認錯的自己準備的。

這兩個案例的共同點是：行情本身無法預測，但你的應對可以提前寫好。這就是交易計劃的價值——它不幫你猜對行情，它幫你在猜錯的時候活下來。

三個中國期貨品種的計劃示例思路

不同品種的性格不同，計劃的側重點也應該不同。給你三個思路：

• 螺紋鋼：日內波動相對溫和，適合用固定點數止損+均線類入場條件的趨勢跟隨計劃。重點管住的是頻繁交易——可以加一條“每天最多開倉3次”的硬約束。
• 豆粕：受美盤大豆和天氣影響大，隔夜跳空風險高。計劃裡必須明確是否持倉過夜。如果做日內，那收盤前無條件清倉就要寫死；如果想隔夜，倉位就要按能承受跳空的標準再降一檔。
• 原油/鐵礦石：波動大、外盤聯動強，單筆風險建議降到0.5%而不是1%，止損相應放寬，倉位自然更輕。這類品種最忌諱的是“拿做螺紋鋼的手數習慣來做原油”。

你會發現，品種差異最終都落到同一個模板的六個格子裡。模板不變，引數變——這才是模板的意義。

計劃寫完之後：每天10分鐘覆盤法

計劃不是寫完就完，它是一個迴圈：盤前寫計劃 → 盤中執行 → 盤後對照覆盤。覆盤只需要回答三個問題：

• 今天有沒有做計劃外的單子？（執行問題）
• 計劃內的單子，入場、止損、離場有沒有按規則走？（紀律問題）
• 連續執行20筆之後，這套規則的勝率和盈虧比大概是什麼樣？（系統問題）

前兩個問題每天答，第三個問題按批次答。特別提醒：單筆交易的盈虧不說明任何問題，至少20筆以上才有統計意義。虧了一筆就推翻計劃，和賺了一筆就覺得自己悟了，是同一個毛病。

寫在最後

交易這門手藝，說到底就是兩件事：把決策提前到情緒之外，把結果交給足夠多的樣本去驗證。一份寫滿具體數字的交易計劃，就是第一件事的載體。它可能不完美，但一個能堅持執行的普通計劃，遠勝過一個從不執行完美計劃。

當然，紙上談兵和真刀真槍是兩回事。如果你想檢驗自己這套交易系統到底行不行，又不想一上來就用真金白銀交學費，可以參加期貨模擬考核實戰驗證一下——在接近實盤的規則約束下跑完你的計劃，跑出來的資料，比任何交易心得都誠實。