← 返回部落格 · 2026年09月01日 · 約4分鐘讀完

在期貨模擬考核中淘汰率最高的，往往不是那些不懂技術指標的新手，而是那些平時實盤能賺錢、卻在考核中因為“沒有每日計劃”而動作變形的老手。很多交易者做中國期貨習慣了靠盤感，今天看多就重倉幹，明天看空就反手。但在XS Select這種有嚴格風控規則的考核環境裡，“憑感覺”恰恰是最大的致命傷。今天咱們就坐下來聊聊，怎麼把虛頭巴腦的盤感，變成一份能讓你穩紮穩打透過考核的每日交易計劃。

一、為什麼你的“盤感”在期貨模擬考核中會失效？

咱們先說個很現實的問題。你在自己的實盤賬戶裡，虧了就扛，扛不住就割，割完又忍不住追進去，最後可能稀裡糊塗還能賺回來。為什麼？因為那是你自己的錢，你沒有時間限制，沒有最大回撤的硬性紅線，你可以跟市場耗下去。

但在XS Select的期貨模擬考核中，遊戲規則變了。平臺考核的核心不是你能不能賺錢，而是你能不能在嚴格的風控框架下穩定賺錢。假設考核規則要求單日最大虧損不超過賬戶總額的5%，最大回撤不超過10%。這就意味著，你只有有限的試錯機會。如果你沒有每日交易計劃，遇到一波單邊行情做反了，你的“盤感”會告訴你“再等等，馬上就回撥了”，結果就是一筆交易直接打穿你的單日虧損紅線，考核當場結束。

說白了，考核環境是在測試你的紀律性和系統性，而不是你的第六感。一份合理的每日交易計劃，就是把你從情緒的奴隸變成規則的主人。

二、拆解一份合格的“每日交易計劃”包含什麼？

很多朋友一聽“寫計劃”，就以為是寫“今天看多螺紋鋼”，這叫廢話，不叫計劃。一份能幫你透過考核的每日交易計劃，必須具備可執行性，也就是不管行情怎麼走，你翻開計劃書都知道下一步該幹嘛。它主要包含三個核心模組。

1. 盤前準備：只做符合邏輯的品種

中國期貨市場有幾十個品種，你不可能每個都懂。每天早上8點50分之前，你需要把今天可能要做的品種篩選出來。怎麼篩？看邏輯。

比如你今天打算做黑色系，那你早上就要看鐵礦石的日K線是否處於關鍵支撐阻力位，螺紋鋼的基差是升水還是貼水，有沒有出臺新的宏觀政策。如果邏輯是“鐵礦石突破震盪區間，螺紋鋼跟漲”，那你的交易方向就鎖定了做多黑色系。

在計劃裡，你要明確寫出：“今日重點關注：螺紋鋼2405合約、鐵礦石2405合約。核心邏輯：鐵礦突破前高，帶動成材走強。交易方向：只做多，不做空。”這就排除了你在盤中看著分時圖往下走就忍不住去摸頂的衝動。

2. 風控底線：把規則翻譯成手數和止損點

這是整個計劃中最重要的一環。XS Select的考核規則是按百分比算的，但你在交易的時候，軟體裡顯示的是手數和點位。你必須每天早上就把百分比翻譯成具體的數字。

我們舉個具體的例子。假設你的模擬考核賬戶是10萬美元，單日最大虧損紅線是5%（也就是5000美元），最大回撤紅線是10%（1萬美元）。

你在計劃裡要這樣寫：

• 今日總風險預算：總資金的2%（2000美元）。注意，不要把5%的單日額度一次性用完，給自己留點容錯空間。
• 單筆止損上限：總資金的1%（1000美元）。
• 倉位計算：如果今天做螺紋鋼，假設1手螺紋鋼的保證金大約是4000元人民幣（約合550美元）。如果我設定的止損點是20個點（即2000元人民幣/手，約合280美元），那麼我今天最多隻能開3手螺紋鋼。因為3手的最大虧損是840美元，符合單筆1%的風控要求。

你看，這樣一算，你盤中下單的時候心裡就有底了。超過3手，就是違規，絕對不能點下確認鍵。

3. 出場條件：別讓利潤變虧損

進場靠邏輯，出場靠規則。很多人計劃裡寫了怎麼進，卻沒寫怎麼出。出場分為止損出場和止盈出場。止損剛才說了，按點數算。止盈呢？你需要有一個保本機制和分批離場機制。

比如計劃中寫明：“螺紋鋼多單進場後，如果浮盈達到1倍風險（即20個點），將止損線上移至開倉價（保本）；如果浮盈達到2倍風險（40個點），先平掉一半倉位鎖定利潤，剩下的倉位用10日均線作為移動止損線。”

有了這個計劃，哪怕盤中行情上躥下跳，你也不會因為貪婪而把賺到的錢又吐回去。

三、實戰應用：用每日計劃駕馭中國期貨的極端行情

光說不練假把式。咱們結合中國期貨市場的真實歷史行情，看看每日交易計劃在面對極端情況時是怎麼救命的。

案例一：2021年動力煤逼空事件——計劃如何讓你躲過黑天鵝？

2021年下半年，國內動力煤期貨走出了史詩級的逼空行情。當時基本面極度錯配，盤面連續出現一字漲停。很多做空的交易者根本來不及反應，甚至出現了開盤直接跌停打不開止損的絕望情況。

如果你在當時參加考核，並且手裡有一份嚴格的每日交易計劃，結果會怎樣？

首先，你的計劃裡一定會有一條“不逆勢交易”的原則。動力煤日線呈現明顯的多頭排列，你的計劃方向根本不會出現做空選項。其次，即使你因為某種原因想做空，你的計劃裡規定了“單筆虧損不超過1%”。當行情連續漲停時，你雖然無法在盤中止損，但如果你是在漲停板封死前掛的單，一旦盤面有鬆動，你的止損單會第一時間觸發。更重要的是，面對這種極端波動，你的計劃裡應該寫明“當某品種連續三個交易日漲停或跌停，暫停該品種的交易”。這就直接讓你避開了後續可能的政策干預風險（後來確實出臺了嚴厲的保供限價政策，行情出現連續跌停）。

沒有計劃的人，在那種行情裡滿腦子都是“它總會跌下來的，我加倉攤平”，最後爆倉出局。有計劃的人，看一眼規則，直接劃掉這個品種，轉頭去尋找其他符合邏輯的機會。

案例二：2020年負油價事件——計劃如何控制你的尾部風險

2020年4月，國際原油市場出現了罕見的負油價事件，WTI原油5月合約跌至負值。雖然中國期貨市場的原油期貨（INE）沒有出現負價格，但當時國內能化板塊（如燃油、瀝青、PTA等）也遭遇了極端的跌停潮。

在那段時期，如果你持有國內化工品的多單，且沒有計劃，很容易在連續跌停中扛單，導致賬戶回撤急劇擴大。

但如果你的每日交易計劃中包含了“事件驅動風控”，情況就完全不同了。比如，在計劃中你可以設定：“當外盤原油單日波動超過5%，或臨近重大交割月時，國內化工品倉位減半。”在2020年那種極端行情下，外盤原油早就跌破了歷史關鍵支撐位。你的計劃如果包含“跌破前低強制清倉”的規則，你就會在跌停潮徹底爆發前，以較小的代價離場。

這就是計劃的意義：它不能幫你預測未來，但能保證你在不可測的黑天鵝降臨時，依然能留在牌桌上。

案例三：豆粕的震盪市——計劃如何控制你的試錯成本？

不是所有行情都是單邊大趨勢，中國期貨市場大部分時間都在震盪。比如豆粕，在美農報告發布前後的空窗期，經常在一個幾百點的區間裡來回磨人。

在震盪市裡，最容易死的就是頻繁交易。今天突破做多，明天破位做空，來回被打耳光。這時候，每日交易計劃的作用就體現在“控制試錯成本”上。

假設你今天的計劃是做豆粕的區間震盪。你設定在區間下沿做多，區間上沿做空，止損設在區間外20個點。

計劃中你需要明確：“今日最大允許止損次數為2次。如果上午連續兩次被打止損，說明今天區間震盪的邏輯可能失效，或者行情即將變盤，下午強制空倉觀望。”

很多考核失敗的交易者，就是因為在震盪市裡連續止損三四次還不收手，導致單日虧損累積超過了5%的紅線。而一份規定了“最大止損次數”的計劃，就像一個剎車片，能在你上頭之前把你強行拉回來。

四、盤後覆盤：考核期間每天必須做的三件事

做完交易不復盤，等於白做。在XS Select的期貨模擬考核期間，每天下午3點收盤後（或者夜盤結束後），你需要花15分鐘做覆盤。覆盤不是寫流水賬，而是對照計劃找偏差。

如果你發現自己今天做了一筆計劃外的螺紋鋼多單，你要問自己：為什麼做？是因為看到群裡有人說要漲？還是因為分時圖猛拉了一下沒忍住？找到原因，明天在計劃書上用紅筆寫上“盤中不看分時圖直線，只看小時K線收盤價”。

交易心得：覆盤的終極目的不是為了證明自己多牛，而是為了發現自己的弱點。在考核期內，你的弱點會被放大，只有透過每日覆盤不斷打補丁，你才能在接下來的考核中走得更穩。

五、把計劃變成肌肉記憶

制定每日交易計劃，剛開始會覺得繁瑣，甚至覺得限制了發揮。但做中國期貨，或者說做任何帶槓桿的交易，活得久比跑得快重要一萬倍。

在XS Select的考核規則下，你不需要每天翻倍，你只需要每天少犯錯。當你堅持每天早上花10分鐘寫下交易方向、風險預算和出場條件，晚上花15分鐘對照覆盤，堅持一個月，你會發現你的交易動作不再變形，面對大波動不再心慌。計劃會慢慢變成你的肌肉記憶。

交易這條路，光有理論是不夠的。想檢驗自己的交易系統是否真的能扛住市場的考驗，可以參加模擬考核實戰驗證，在真實的風控規則下看看你的每日交易計劃到底能打幾分。