← 返回部落格 · 2026年08月29日 · 約4分鐘讀完

夜盤，凌晨1點，螢幕泛著幽幽的光。你剛平掉一手虧損的原油多單，賬戶又縮水了一截。你心裡憋屈，暗罵主力狡猾，但仔細想想，上週做鐵礦石也是這樣，明明設了止損，偏偏在掃損後V型反轉。為什麼受傷的總是你？其實，亞歷山大·埃爾德在經典著作《以交易為生》裡早就給過解藥：交易日記。今天咱們就掏心窩子聊聊，如何用這本神書裡的日記法則，結合中國期貨的實戰節奏，真正最佳化你的期貨模擬考核策略。

為什麼你的中國期貨交易總是“憑感覺”？

很多做中國期貨的朋友，交易全靠一身膽。開盤前看看財經新聞，群裡聽幾句“小道訊息”，或者盯著分時圖感覺要漲，滑鼠一點就衝進去了。這種交易方式，贏錢了覺得自己是股神，輸錢了就怪行情詭異。埃爾德在《以交易為生》中一針見血地指出：市場是混沌的，但你的交易不能是隨機的。如果你連自己為什麼買、為什麼賣都說不清楚，那你就是在賭博。

交易日記，就是你在這場混沌遊戲裡的“錨”。它不是讓你寫流水賬，而是逼迫你在下單前理清邏輯，在平倉後直面自己的貪婪與恐懼。特別是當你準備參加期貨模擬考核時，如果沒有日記作為覆盤依據，你根本不知道自己的交易系統哪裡漏風，又拿什麼去透過嚴苛的考核規則呢？記錄交易心得，是所有職業交易員的必修課。

《以交易為生》的日記法則：不只是記賬，更是“照妖鏡”

埃爾德強調，交易日記必須包含兩個核心維度：冰冷的數字和真實的情緒。數字用來衡量你的系統是否具有正期望值，情緒用來檢視你是否在嚴格執行紀律。

很多新手寫日記，只記“今天買螺紋鋼賺了20個點”，這毫無意義。一份合格的期貨交易日記，應該是一個結構化的表格。我根據埃爾德的理念，結合中國期貨的交易習慣，給大家做了一個實戰模板：

你看，在這個表格裡，“交易理由”必須是客觀的技術面或基本面訊號，不能寫“感覺要漲”；“情緒評分”則是讓你誠實地面對自己，1代表極度恐懼不想開倉，10代表極度貪婪重倉猛幹。當你把每一次交易都填進這個表格時，它就成了你交易行為的“照妖鏡”。

實戰拆解：如何為中國期貨量身定製日記模板？

光有模板不夠，咱們得拿中國期貨的真實品種來拆解。下面我分享三個典型的日記案例，看看日記是如何幫你糾正錯誤的。

案例一：螺紋鋼的“假突破”陷阱

螺紋鋼（RB）是中國期貨市場的明星品種，波動大，參與者多。假設你在某天夜盤發現螺紋鋼2405合約在3850附近震盪許久，突然一根大陽線拉昇到3880。你害怕踏空，情緒評分瞬間飆升到8分，立刻在3882掛單做多，止損設在3850。結果呢？價格摸到3885後立刻掉頭向下，一路跌到3848掃了你的止損，隨後又絕塵而去漲到3950。

如果你不寫日記，你只會罵莊家盯上了你的止損單。但如果你在日記裡覆盤，你會寫下：“入場理由是突破，但覆盤發現，突破時持倉量並未顯著增加，屬於放量滯漲的假突破。情緒評分為8，說明我處於FOMO（錯失恐懼症）狀態，沒有等收盤確認就盲目追單。”透過這樣的交易心得，你就能提煉出一條鐵律：夜盤的突破必須配合持倉量上升，且情緒分超過7分時強制冷靜5分鐘再下單。

案例二：豆粕的“無聊”震盪期

豆粕（M）很多時候處於寬幅震盪。比如在3450到3550之間來回磨嘰。某天下午，你看著盤面實在無聊，情緒評分雖然只有4分（平靜），但手癢難耐，在3500點隨便開了個空單，止損3530。結果價格一路漲到3540，你不僅虧了錢，心態還崩了。

在日記裡，你的“交易理由”那一欄會顯得非常蒼白：“感覺漲不動了”。覆盤心得必須寫：“在震盪區間中間位置開倉，沒有盈虧比優勢。無聊導致的衝動交易比貪婪更可怕，因為它是無意識的。”針對這種情況，你的系統規則就要修改：震盪區間內，只在邊界線附近掛單，中間區域絕對不碰。

案例三：原油的“逆勢死扛”

原油（SC）受外盤影響大，夜盤經常出現劇烈波動。假設你在680做多，原本計劃止損在675。但夜盤突然出現急跌，跌到676時，你捨不得砍，心裡想著“等反彈一下再平”。結果價格直接砸到665，你扛不住了，在666割肉，造成鉅額虧損。

這筆交易的日記裡，情緒評分應該是9（恐慌且僥倖）。覆盤心得要深刻：“沒有執行止損計劃。當價格觸及止損區時，大腦自動切入了‘希望’模式，這是交易的大忌。”透過記錄，你意識到自己有“扛單”的劣根性，那麼在後續的期貨模擬考核中，你就可以使用條件單自動止損，把止損權交給系統，而不是自己脆弱的神經。

從日記到考核：用資料倒逼交易系統升級

很多朋友問，寫日記和期貨模擬考核有什麼直接關係？關係太大了。模擬考核平臺通常有嚴格的規則，比如最大回撤不能超過10%，單日虧損不能超過5%，且必須交易滿一定天數。這些規則不是為了刁難你，而是為了篩選出具備職業素養的交易員。

當你積累了至少一個月的交易日記後，你需要進行周覆盤和月覆盤。這時候，日記裡的數字就變成了你的大資料：

• 勝率與盈虧比分析： 統計你做螺紋鋼、鐵礦石、原油等不同品種的勝率。如果你發現自己做原油的勝率只有20%，而做豆粕的勝率有60%，那麼在參加期貨模擬考核時，果斷放棄原油，專注你擅長的農產品。
• 最大回撤溯源： 檢查你歷史上最大回撤的那幾天，日記裡寫了什麼？是不是因為連續虧損後，情緒評分飆升至10，然後報復性重倉？如果是，你在考核期間就要定下死規矩：連續虧損2單，當日停止交易，強制平倉休息，以此保護考核賬戶的單日回撤不超標。
• 交易頻率控制： 數一數你一個月交易了多少次。如果高達上百次，說明你過度交易。考核平臺往往對高頻交易有限制，且手續費會吃掉利潤。透過日記，你要找出哪些交易是“高質量”的，哪些是“手癢”的，把交易頻率降下來，提高單筆盈虧比。

埃爾德說過，優秀的交易員是風險管理者，而不是預測大師。交易日記就是你的風險管理儀表盤。當你能用日記裡的資料來指導下一步操作時，你就從一個“憑感覺”的散戶，蛻變成了一個有系統的職業交易者。

寫日記的三個致命誤區

在指導很多交易者的過程中，我發現大家寫日記容易陷入三個誤區，這裡必須給大家提個醒：

第一，只記盈利，掩蓋虧損。 人的本性都喜歡炫耀成功，逃避失敗。但日記如果只記賺錢的單子，就失去了“照妖鏡”的意義。虧損的單子，尤其是大虧的單子，必須一筆一劃地記下來，把當時的愚蠢想法釘在恥辱柱上，你下次才不敢再犯。

第二，只記數字，不記情緒。 交易到最後，拼的就是心態。如果你只記“3850買入，3900賣出”，那只是個記賬本。一定要寫下你開倉時是胸有成竹還是心驚膽戰，平倉時是如釋重負還是懊惱不已。情緒的波動往往是你係統失效的前兆。

第三，記完就扔，從不復習。 日記不是寫給別人看的，是寫給自己覆盤的。每個週末，抽出兩個小時，泡杯茶，把這周的交易日記拿出來過一遍。你會發現，你總是在同一個坑裡摔倒。只有透過不斷複習，把這些坑印在腦子裡，你的交易系統才能迭代升級。

結語

交易是一場馬拉松，而不是百米衝刺。在中國期貨這個充滿機遇與陷阱的市場裡，沒有人能隨隨便便成功。亞歷山大·埃爾德的《以交易為生》告訴我們，真正的職業交易者，都是靠紀律和記錄活下來的。從今天開始，建一個Excel表格，或者買個厚本子，把你的每一筆交易、每一個念頭都記下來。堅持三個月，你會發現一個完全不同的自己。

當你覺得自己的交易心得已經沉澱為一套相對完善的規則，想檢驗自己的交易系統是否真的能在嚴苛條件下生存，可以參加模擬考核實戰驗證。用考核的紀律來約束自己，用實戰的盈虧來檢驗日記裡的邏輯，這才是走向以交易為生的正確道路。